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ビットコインを売るべき時は今か？合理的な答えを見つけるための統計的アプローチ
ビットコインの売り時？
この質問は、ビットコインが50,000ドル、10,000ドル、1,000ドルのときに暗号取引コミュニティで反響を呼んだが、6桁の価格がHODLerの空想から具体的な現実に変化した現在も、同様に関連性がある。
もちろん、暗号通貨をダブリンにある先祖代々の地所とともに子孫に遺産として残そうと考えている人もいるだろうが、ここでは長期投資の話をしているのではない。
市場の変動から利益を得るトレーダー、あるいは単なる投機家は、適切なタイミングで成功した取引から利益を確定する方法、おそらくトレーリング・ストップを調整する方法、あるいは取引戦略に逆トレンドの取引が含まれる場合は、反転をタイムリーに見極める方法を知っていなければならない。
暗号通貨の強いトレンド性は、そのボラティリティと相まって、トレンドに従う者と、ドライサーの「金融屋」の主人公のように、すべてが崩れ去り、恐怖と混乱が市場に支配するその瞬間まで、長い間辛抱強く待ち続け、鉄が白熱している間に真面目に攻撃し、財産を築こうとする勇敢な魂との両方に有利である。
では、いつビットコインを売るべきか？
ヒストリカルチャートを見ると、すべてが欺瞞的に単純に見える。「ここを見てください – まあ、実質的にどこでも – 私たちは買い、ここで売ります。」
笑う？そう、過去のチャートを見れば、完璧なエントリーポイントとエグジットポイントを簡単に決めることができると考えるのは、むしろ愉快なことだ。しかし、これらの重要な瞬間のそれぞれで、何千人ものトレーダーがビットコインをピークで売り、ボトムで買うことに成功している。彼らの多くは、これらの決断の背後にある理由と戦略的計画を正直に説明することができた。
「ビットコインが買われすぎていたのは明らかだった」と2017年末に売ったトレーダーは言うだろうが、それはまったく正しい。日足チャートの最も単純な14期間のRSIでさえ、90を超える数値を示した。
「このような美しいトリプルトップのパターンを無視することはできなかった」とテクニカル分析愛好家は説明し、1BTCあたり60,000ドルから30,000ドルまでショートした経緯を説明するだろう。
移動平均のクロスオーバー、出来高分析、ICTコンセプト、ファンダメンタル分析 – トレンドの反転を予測する方法は、世界中のトレーダーの数よりも多いかもしれない。
では、ビットコインを売るタイミングはいつなのでしょうか？
ビットコイン売りのためのシンプルなRSI買われすぎ戦略のテスト
買われすぎの状況で売ることを推奨する人々が正しいとしましょう。そうだ。しかし、これをテストしてみよう。
日足でRSI>90になったら売り、60%下落したら利食い」という取引システムの統計は印象的に見えるだろうが、1つだけ細かいことがある。面白いことに、暗号市場は、その歴史的な広大さのすべてにおいて、このような状況を私たちに与えることを気にしていません。誰が想像しただろうか。
そこで、もう少し保守的になり、RSIが80に達したことをトリガーと考えよう。利益目標も控えめにしよう。最初のフィボナッチ・リトレースメント・レベルを利益確定に使用し、ビットコインが23.6%下落したときに利益が出ているショートポジションを決済することにします。
以下は、この戦略の具体的な取引ルールである：
取引ルール
- タイムフレーム: 日足チャート
- 主なシグナル: RSIが80に達するかそれを超える
- エントリータイプ: ショート（売り）ポジション
- エントリータイミング: RSIシグナル発生後の日足ローソク足の終値でエントリー
- 利確ポイント: 最初のフィボナッチリトレースメントレベル（エントリーポイントから23.6%の下落）
- ポジションサイズ: 1取引あたり1ビットコイン（1 BTC）
- 注文タイプ: エントリー用の成行注文
始めよう。
最初はかなり有望でした。1ロットでの取引は平均1,477ドルの利益をもたらし、バックテスト履歴全体の勝率は80%という素晴らしい数字を叩き出しました。
しかし、ある小さな問題が発生した。私たちの「システム」は、わずか5回目の取引でマージンコールが発生し、2019年4月から2020年12月までの1年半にわたってポジションを引きずった。戦略のストレステストについて話そう！
バックテストで明らかになった3つの主要な問題を取り上げよう：
- ポジションサイジングのパラドックス。確かに、マージンコールのリスクを減らすために、ポジションサイズを小さくして取引することは可能です。このような機会から大きな利益を得るには、十分な賭け金が必要です。
長期的な資本要件 この深い過去のバックテストによって明らかになった重 - なニュアンスは、増え続ける必要証拠金です。ビットコインのロットは通常1コインに等しく、その計算は残酷です：2017年初頭に10ビットコイン（10ロット）を買うことができた1万ドルの資本は、数年後には1ロットさえ手に入れることができません。
- 欠落したリスク管理。おそらく最も明白な改善は、ストップロスを追加することだろう。カウンタートレンドのシステムにとって、これは単なるオプションではなく、必需品です。ブレーキなしで車を運転することはないだろう？同様に、リスク制限なしでトレンドに逆らう取引は、大惨事のもとです。
フィルターを追加してより洗練されたエントリールールにすれば、成功率が上がるかもしれません。しかし、複雑なフィルターに飛び込む前に、まずこれらの基本的な問題に対処しましょう。
第二の反復： ビットコインを売るための固定リスクアプローチ
今回の結果を踏まえると、当社の取引手法は、資本のパーセンテージまたは固定ドルのリスク額のいずれかに連動させる必要があります。Forex Tester Onlineでは、両方の方法をテストすることができます。固定リスクを取引ごとに1,000ドルに設定してみましょう。1万ドルのスタート資金ではこれでもかなりの額ですが、これは通常の取引リサーチではありません。私たちは、暗号通貨の価格が大きく変動するような、稀ではあるが非常に強力な状況を捉えようとしているのであり、そのような機会には比例してリスクも伴う。
以下は、バックテスト2回目用に修正した取引設定です：
トレーディングルール：
- タイムフレーム: 日足チャート
- 主なシグナル: RSIが80に達するかそれを超える
- エントリータイプ: ショート（売り）ポジション
- エントリータイミング: RSIシグナル発生後の日足ローソク足の終値でエントリー
- 利確ポイント: 最初のフィボナッチリトレースメントレベル（エントリーポイントから23.6%の下落）
- ストップロス: エントリー価格から利確ポイントと同じ距離だけ上に設定
- ポジションサイズ: 1取引あたり$1,000のリスクを計算
- 注文タイプ: 成行注文
バックテストは、取引システムの細部まで考え抜く絶好の機会です。例えば、「RSIが80にタッチする」というルールが十分具体的でないことに気づくのに時間はかからない。たとえば、「RSIが80にタッチする」というルールが十分具体的でないことに気づくのに時間はかからない。どうすればいいでしょうか？
これは、システム設計の重要な側面を浮き彫りにしています。つまり、起こりうるあらゆる市場シナリオに対して明確なルールが必要なのです。具体的な状況を説明しよう：
- RSI > 80でショートポジションを持つ。
- 価格が反対方向に動き、ストップロスにぶつかる
- RSIが80を超えている
- どうするか？
- すぐに別のショートポジションを持つか？
- 特定の条件を待つ？
- この機会を完全にスキップするか？
これはまさに、バックテストが識別するのに役立つエッジケースである。RSIが買われすぎたら売る」というだけでは十分ではない。再エントリーシナリオの正確なルールが必要なのです。
多くの解決策が考えられますが、ここでは単純な方法を取ります。RSIが中間値である50まで引き戻すのを待ってから、RSIがローソク足で再び80にタッチしたときに新たな取引エントリーを検討する。
しかし、これは別の問題を提起する。もしオープンポジションを持っていて、新たな売りシグナルを受信したらどうなるでしょうか？このような状況です：
既存のポジションを追加すべきか？ストップとテイクプロフィットレベルを動かすべきか？それともすべてをそのままにしておくか？どの選択が最も効果的かを事前に知ることはできませんが、私たちは現実的なアプローチを取ります：現在のオープンポジションのストップと利食いのレベルを、新しい市場状況に合わせて調整します。両レベルを、今ショートポジションを新規に持つ場合の位置まで、高くするのだ。
この決断の背後にある論理はこうだ：
- リスク・エクスポージャーを増大させる可能性のあるピラミッド（ポジションの追加）を避ける。
- リスクポイントを調整することで、新しいシグナルを認識する。
- 新しい市場環境に適応しながら、元のポジションサイズを維持する。
日足タイムフレームでの取引は数ヶ月に及ぶことがあり、常に市場環境に適応する必要があるため、この操作を数回連続して繰り返す必要がある場合があります。この例を見てみましょう。ショートポジションを建てた後、価格はすでに2回RSI 50まで引き戻され、その後当社のインジケータによると買われ過ぎのゾーンに戻っています。
Bitcoinの利用可能な全履歴にわたってこの戦略をバックテストした結果、RSIの測定値に基づいてこの暗号通貨をショートすることが無駄であることが実証されました。
以下は悲痛な統計である：
- 全トレード11回中、負けトレード7回
- 最大ドローダウン $6,373
- 全体の損失 初回入金額の43.7
私たちのサンプルサイズは、真に信頼できる統計的結論を得るにはまだ小さすぎますが、ここで現実を見ましょう – 私たちはより高いタイムフレームで稀な状況を探しているので、次世代のトレーダーは、最終的に適切な統計的有意性を得るために100回の取引を行うかもしれません。しかし、現在のデータに基づくと、明確な結論が一つ言える。
この戦略のパフォーマンスを改善することは可能だろうか？もちろん可能だ。
利食いと損切りのレベルをいじったり、トレイリング・ストップを追加したり、インジケーターのパラメーターを調整したりすることができる。ストレートなRSIの読みではなく、RSIダイバージェンスシグナルの使用に切り替えることもできる。クリプト市場のベテランは、RSIダイバージェンスが史上最高値を更新した後の84%の価格下落を予測した2017年後半を必ず覚えているだろう。
これは美しく、記憶に残るチャートパターンだが、これが手動バックテストの良さだ。過去のデータを1-2回実行するだけで、戦略の可能性をしっかりと把握し、その強みと弱みを明らかにし、どこを調整すれば結果が改善するかを示してくれる。
しかしこの場合、経験豊富なトレーダーなら同意するだろうが、これは行き詰まりである。
ビットコイン売りにおけるボリンジャーバンド実験
さて、RSIはビットコインの特徴である雪崩のような修正を予測するのに適していないことが証明された。しかし、他にも試せる指標はある。ボリンジャーバンドを試してみよう。
設定はシンプルにし、簡単なチャートレビューに基づいて、異なる期間、乖離、およびMAタイプでいくつかのバリエーションを目視します。
ボリンジャーバンド戦略のトレーディングルール：
- エントリーシグナル: ローソク足が上部ボリンジャーバンドを上抜けて終値をつける
- 利確ポイント: 最初のフィボナッチリトレースメントレベル（23.6%）
- ストップロス: エントリーポイントから利確ポイントと同じ距離だけ上に設定
- ポジションサイズ: 1取引あたり固定リスク$1,000に基づく
行くぞ
おそらく、開始資金を大きくするか、1回の取引あたりのリスクを小さくすれば、もっとゆっくりと口座を膨らませ、より統計的に有意なサンプルを得ることができたでしょう。しかし、2021年3月までに、私たちはすでに達成していました：
- 保証金の68.7%の損失
- 15回中11回の負け
- 最大ドローダウン7,821ドル
新規取引の証拠金が不足していたため、実験を終了せざるを得なかった。
23.6％のビットコインのトレンドに逆行する修正を捉えることは、同様の上昇を捉えることの約3倍難しいということです。
標準的なテクニカル指標を使ったビットコインの逆トレンド取引は、どの指標を選んでも危険な道である。
次の課題は？
おそらく、ボリンジャーバンドのより洗練され、長い時間をかけて培われた応用は、調査に値するだろう。例えば
- 単なる強いトレンドではなく、実際の反転セットアップであることを確認する。
- RSIと組み合わせて、さらに確認する。
- これらの重要なポイントで特定のローソク足のパターンを探す。
これらは出発点に過ぎない。トレードの素晴らしさは、他の人が見落としているかもしれないユニークな組み合わせやアプローチを見つけることにある。結局のところ、すべての大きな市場の動きには、それをキャッチしたトレーダーがいる-彼らは他の人が見落とした何かを見て、自分のアイデアをテストし、行動する信念を持っていた。
とても明白。つまらない。だから儲かる： ビットコインを売る戦略
最後に、明白な解決策を試してみよう。トレンドと戦う代わりに、昔からある信頼できるトリックを使ってみてはどうだろう。
RSIかボリンジャーバンドか？後者にこだわろう。以前の反復では、この方法が歴史的に多くのトレードを生んだので、より良い統計のために、もう一度この方法を適用することができます。
トレンドフォロー設定：
- 買いシグナル: ローソク足が下部ボリンジャーバンドを下抜けて終値をつける
- ストップロス: 最初のフィボナッチリトレースメントレベル（23.6%）
- 利確ポイント: エントリーポイントから利確ポイントと同じ距離だけ上に設定
- ポジションサイズ: 1取引あたり$1,000のリスクに基づく
このシンプルなトレンドフォロー手法は、前回のカウンタートレンド戦略とは正反対です。
7年間のバックテストで40%の利益が得られたとしても、一見するとそれほど印象的ではないかもしれません。しかし、ここからが興味深い点です。固定の利確ポイントの代わりにロングポジションにトレーリングストップを追加するだけで、この40%が簡単に400%以上に増加する可能性があります。この結論はシンプルで明白かもしれませんが、非常に力強いものです。トレンドに沿って買うことは、歴史的により収益性が高く、勝率が向上し、ドローダウンが小さくなることを示しています。
次はあなたの番です。
次のバックテストの反復で、このロング戦略の収益性を10倍に向上させる可能性があると私たちは確信しています。しかし、そこで止まる必要はありません。もしかすると、ボラティリティを活用して利益を上げる方法について、すでにアイデアを持っているかもしれません — 例えば、異なるインジケーター、パターン、またはニュースイベントに基づいて暗号通貨を売買することなど。
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- 数年分の過去データを数分でテストする
- 異なるパラメーターやアプローチを試す
- 取引決定の結果を即座に確認する
- 実際の資本をリスクにさらすことなくアイデアを磨く
自動化されたバックテストが厳格なルールに従うだけであるのに対し、FTOはシステマチックな取引と人間の洞察を組み合わせることを可能にします。市場状況を一時停止して分析し、意思決定に文脈を追加し、各取引に影響を与えたさまざまな市場要因を記録することもできます。これは単なる戦略テストではありません — 歴史的なデータでアイデアを検証しながら、取引の直感を養うプロセスなのです。
考えてみてください — インジケーターでは捉えられない微妙な市場の動きを観察することで、最高の取引洞察が得られるかもしれません。FTOを使用すれば、これらの直感を体系的に探求し、テスト済みの機械的ルールと経験豊富なトレーダーの判断を組み合わせた取引アプローチを構築できます。
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